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工程學與經(jīng)濟學

愛德華·普雷斯科特是真實經(jīng)濟周期理論的設計者，他曾稱“航空航天工程的方法論和宏觀經(jīng)濟學量化預測所用的方法論驚人地相似”。為了支撐這一觀點，他引用了自己在明尼蘇達大學的前同事格雷厄姆·坎德勒的話?？驳吕帐且幻こ虒W教授兼NASA顧問，他對航空航天工程方法論的描述如下。

我試圖預測航天器進入某個星球大氣層時的情況……當我們處理這個問題時，我們會從兩方面入手。一方面，我們將問題拆分成界定分明的不同部分，然后在控制好相關條件的前提下，用理論和實驗推算具體的參數(shù)……另一方面，模擬流場，去判斷哪幾項參數(shù)是真正值得我們去設計的……通常情況下，如果使用這種參數(shù)不確定性分析，便有可能單獨找出幾個需要特殊關注的關鍵參數(shù)……我們充分認識到，用來模擬真實世界的模型不可能100%準確。

為了處理一個現(xiàn)實世界中的復雜問題，這位工程師將其拆分成一系列小世界問題，這些小世界問題的走向可以被研究者理解，而他們可以由此確定理解航天器運作和行動的關鍵因素。這就是實用性知識發(fā)展的方式。

諸位讀者可以將坎德勒的話和普雷斯科特在自己文章中的相似描述進行對比，以此來判斷航空航天工程和經(jīng)濟學是否“驚人地相似”。

本研究開始于1999年年底，它源自這樣一個問題：當下股市是否估值過高，是否即將崩盤？彼時人們不知道如何用真實經(jīng)濟周期理論來準確回答這個問題，他們只能參照歷史市盈率等之前的經(jīng)濟關系來回答該問題……然而稅務和監(jiān)管體系需要明確的經(jīng)濟模型。比如我們把經(jīng)濟模型中的公司分配稅率進行調整，使之等于分配的平均邊緣稅率。這是行業(yè)的標準，因為在這個模擬的世界里，所有人的稅率相同，但現(xiàn)實世界并非如此……我們面對的是這樣一個事實，即現(xiàn)實中的企業(yè)擁有大量未經(jīng)統(tǒng)計的生產(chǎn)性資產(chǎn)，而這些資產(chǎn)是企業(yè)價值的重要組成部分，它們包括企業(yè)通過投資研發(fā)而獲得的知識、組織資本和品牌資本。我們研究出了通過國民核算數(shù)據(jù)和經(jīng)濟平衡狀況來估算這些未經(jīng)統(tǒng)計的資產(chǎn)的方法，這樣一來，經(jīng)統(tǒng)計和未經(jīng)統(tǒng)計資產(chǎn)的稅后收益就是相同的。

事實證明，我們的理論是可行的。該理論成功預測了1960—2000年英美股市相對于GDP價值的巨大變化，美國股市價值增加了2.5倍，英國股市價值則增加了3倍。

對比坎德勒的謙遜和普雷斯科特的傲慢，二者的言論高下立判。更重要的是，即便是粗淺地對二者的言論略做分析，也不難看出，除了二者都在研究一個未被完全理解的系統(tǒng)外，他們的方法論沒有任何相同之處。這位工程師為尋找有效方法而進行實證研究，而這位經(jīng)濟學家則為了支撐一個預設的假定而操縱數(shù)據(jù)。雖然坎德勒意識到“用來模擬真實世界的模型不可能100%準確”，但他還是認為自己能找到最關鍵的不確定因素。在他的研究領域中，他的這種想法是正確的，然而對股市來說情況則不同，股市里充斥著極端不確定性。因此，NASA可以成功執(zhí)行極為復雜的任務，而普雷斯科特即便如此聲明，仍對任何時間段里股市是否估值過高一無所知。

航空工程師知道“究竟發(fā)生了什么”—雖然不是無所不知，但他們所掌握的東西足以修建能安全航行的飛機（我們之前提到的空難是不幸的特例）和能完成任務的航天器?？驳吕赵陉U述自己的方法論時，先界定了自己專業(yè)知識的范圍：“我試圖預測航天器進入某個星球大氣層時的情況?！逼绽姿箍铺匾苍噲D做出預測：“本研究開始于1999年年底，它源自這樣一個問題：當下股市是否估值過高，是否即將崩盤？彼時人們不知道如何用真實經(jīng)濟周期理論來準確回答這個問題，他們只能參照歷史市盈率等之前的經(jīng)濟關系來回答該問題……”二者所言的對比顯示出二人任務的一處根本不同。如果真的存在一個“成功通過實證測試”的理論，且該理論可以判斷股市是否估價過高，是否即將崩盤（當然這樣的理論并不存在），那么該理論本身就可以改變股市的價值。這就是我們之前所提的盧卡斯批判的精髓，也是有效市場假說的核心。（歷史上，1999年年底股市確實估價過高且臨近崩潰，幾個月后，它也確實崩盤了。但股市何時崩盤這個問題和它是否會崩盤這個問題完全不同，前者比后者困難許多。）

從規(guī)模較大的航天任務這個問題中找出了小世界問題后，坎德勒找出了決定自己預測的兩個關鍵要素—熱傳遞水平和航天器的空氣動力性能。此舉開啟了一個范圍更廣的策略，即將整個問題分解成界定明確的、可進行分析的不同部分。該策略和宏觀經(jīng)濟學家所求正好相反。經(jīng)濟學家想要的是一個能概括一切的均衡模型，模型還需有簡化過的種種前提，使之可以在計算機上運行?？驳吕辗Q計算氣動流的基礎公式相當完善，但若想建立一個完整的模型，則需上百個參數(shù)。然而，之前的研究表明，其中只有少數(shù)幾個參數(shù)對結果影響較大。因此，研究者需在某一案例中做出對這幾個參數(shù)的最佳估算：“舉個例子，我們可能會研究高溫氧分子是如何攻擊航天器防熱罩的材料的。我們會為解決這一問題著手進行實驗，實驗環(huán)境會盡量模擬航天器真實的飛行情況?！?

這位工程師總結道：“我們模型的參數(shù)存在不確定性，也就存在與這種不確定性相關的預期風險。當然，我們也試圖減少這種不確定性，但到最后，若想進行一項有挑戰(zhàn)性的任務，我們必須冒一定程度的風險?！敝档米⒁獾氖?，坎德勒的敘述中提到了不確定性（信息不完整的產(chǎn)物）和風險（無法達到供參照的預期結果，即無法成功完成任務），這兩者的區(qū)別我們在書中也提到了，且觀點和坎德勒一致。就坎德勒的工作來說，他沒必要回答“究竟發(fā)生了什么”這種更宏大的問題：這是政客和NASA高管的工作，他們評估了未來的太空項目，提出了火星探索計劃，并就該決策的一個重要方面向坎德勒尋求建議。這樣做是為了給可執(zhí)行政策確定戰(zhàn)略方向，對坎德勒的委托是其中的第一步。戰(zhàn)略目標十分具體—不是“征服宇宙”或“成為全球最負盛名的太空探索機構”，也不是諸如此類的當下許多公共機構喜歡使用的豪言壯語和陳詞濫調。

根據(jù)坎德勒頗為具體的簡報，他要做的下一步就是將一個較大的現(xiàn)實世界問題分解成多個可以被解決的小世界問題。若要解決這些小世界問題，可以利用通用模型（氣動流的計算方程），也可以用該特定情況的專有模型（航天器進入火星時產(chǎn)生的熱能轉化）。這個分解的過程也確定了研究的核心問題。

最后一步，研究者將研究成果和各種模型得出的結果進行整合，將其整理為一個統(tǒng)一連貫的敘事性報告，呈交給決策者。這些決策者對專業(yè)問題的掌握程度可能不及坎德勒，但根據(jù)報告中提供的信息，他們可以做出是否繼續(xù)該項目的決定。然而，當下籌備并發(fā)布經(jīng)濟學建議用的可不是這套方法。但我們希望經(jīng)濟學也這樣去做。我們希望有朝一日，普雷斯科特“航空航天工程的方法論和宏觀經(jīng)濟學量化預測所用的方法論驚人地相似”的看法會變成現(xiàn)實，也希望假以時日，宏觀經(jīng)濟模型能變得和NASA的那些模型一樣實用。

《極端不確定性》，中信出版集團出版

正因為一整代宏觀經(jīng)濟學家都忽視了極端不確定性的重要性，在分析全球金融危機時，現(xiàn)代宏觀經(jīng)濟才基本不起作用。凱恩斯所批評的不問“工作是否值得繼續(xù)”，只顧“繼續(xù)埋頭工作”，不僅適用于以前的計量經(jīng)濟模型，而且適用于當代宏觀經(jīng)濟理論。在理解金融危機及其他危機方面，做出最多貢獻的不是經(jīng)濟模型，而是對之前經(jīng)濟狀況的歷史研究。舉個例子，2008年，各地央行發(fā)現(xiàn)它們很難說服商業(yè)銀行，讓其接受緊急貸款，因為接受這項援助是一件可恥的事情—若是接受援助，則說明該銀行可能經(jīng)營困難。大部分央行忘記了1906年美國銀行危機后曾發(fā)生過一模一樣的情況：沒有銀行愿意使用美國財政部提供的新服務，直到一戰(zhàn)爆發(fā)，事情才有了轉機，那時所有銀行都缺乏資金，因而接受銀行援助對任何一家銀行來說都不再是一件丟人的事。

正如特里謝先生所說，在2007—2008年全球金融危機及其余波中，那些已經(jīng)成為經(jīng)濟學研究代表的經(jīng)濟模型被證明缺乏實用性和相關性。諾貝爾經(jīng)濟學獎得主保羅·羅默曾這樣描述宏觀經(jīng)濟學理論家：“他們的模型將聚合變量的波動歸咎于憑空想象出的某種外力，這種力量常駐不變，也不受任何人、任何行為的影響。在物理學領域，弦理論的問題也是如此，從它們的問題中，我們可以總結出科學研究失敗的模式：對于聲譽很高的學科帶頭人，如果人們對他們的尊重逐漸演變?yōu)閷嗤拿?，那么普通的客觀事實也會被捧上神壇，被當作科學真理的最終決定因素，此時該學科的科研就會走向失敗?！?

40年來，人們曾對這個嶄新且嚴謹?shù)慕?jīng)濟學方法滿懷希望，而在2007—2008年全球金融危機中，該方法預測和分析的失敗消弭了這份希望，筆者曾目睹這整個過程——最初二人也對該方法滿懷信心。極端不確定性無處不在的特質，正是該方法失敗的根源。

（觀察者網(wǎng)摘錄自《極端不確定性》，該書已由中信出版集團出版）

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